Friday, 10 November 2017

How To Backtest Trading Strategies With Excel


Warum verwenden Sie Excel zu Backtest Trading-Strategien Lernen zu handeln braucht Zeit und viel Geduld. In diesem Artikel ich diskutieren, warum es gut ist, Excel zu Backtest-Trading-Strategien verwenden. Was ist eine gute Handelsstrategie Ein wichtiger Teil des Handels profitabel ist mit einer guten Handelsstrategie. Verschiedene Arten von Strategien führen besser in verschiedenen Marktbedingungen und es kann nützlich sein, mehr als eine gute Strategie haben. Eine gute Trading-Strategie ist wie ein gut angepasst Anzug. Es muss gut und gut aussehen. Eine Trading-Strategie muss eine gute Passform mit der Persönlichkeit und dem Lebensstil des Händlers sowie profitabel sein. Wenn die Handelsstrategie nicht mit dem Händler passt, wird sie wahrscheinlich scheitern. Eine entspannte, nachdenklich Trader sollte wahrscheinlich auf die Entwicklung einer langsamen Patienten-Strategie, die große Gewinne aus großen Marktbewegungen. Diese Händler, die hoch auf Adrenalin und wollen ständig in und aus dem Markt, sollte der Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit bewegt sich auf den kürzeren Zeitrahmen. Ebenso wichtig ist die Zeit und die Fähigkeit, die Strategie richtig handeln. Eine Person, die 40 Stunden pro Woche arbeitet, kann nicht vernünftig handeln eine Strategie, die ständige Aufmerksamkeit erfordert. Es kann auch schwierig sein, sich auf den Handel von zu Hause konzentrieren, wenn das Haus voller lärmender Kinder ist. Trader müssen realistisch sein, wie viel Zeit und Energie sie ihrer Strategie widmen können. Wie man eine gute Handelsstrategie entwickelt Die einzige bestimmte Weise, eine Handelstrategie zu entwickeln, die für Sie arbeitet, ist Versuch und Störung. Bis Sie eine Strategie live im Markt gehandelt haben, werden Sie nicht sicher wissen, ob es das Richtige für Sie ist. Es gibt Möglichkeiten, um den Prozess der Entwicklung Ihrer eigenen Strategie zu beschleunigen. Überprüfen Sie Ihre Handelsgeschichte Die Finanzmärkte haben eine Weise, uns die Lehren zu lehren, die wir lernen müssen. Das Studium Ihrer Vergangenheit Trades ist sehr hilfreich für die Verfeinerung Ihres Ansatzes für den Handel. Sehen Sie, wie Sie mit schwierigen Bedingungen zu bewältigen. Wie gut Sie bei Ihrem Plan und wie viel Gewinn oder Verlust Sie nehmen aus jedem Markt zu bewegen. Könnten Sie mehr Gewinn aus Ihrem Gewinner-Trades und schneiden Sie Ihre Verlierer früher Backtesting Für die Einführung neuer Methoden und für die Bewältigung verschiedener Marktbedingungen, Backtesting ist extrem wichtig. Backtesting verwendet historische Preisdaten, um zu sehen, wie Handelsstrategien durchgeführt hätten. Backtesting muss mit Sorgfalt durchgeführt werden und Vergangenheit Leistung nicht gleich Zukunft Leistung. Es ist jedoch von unschätzbarem Wert für die Aussaat von Strategien, die niemals rentabel waren und Schwachstellen in scheinbar guten Strategien entdeckten. Backtesting ist auch sehr nützlich für die Festlegung der allgemeinen Handelsprinzipien für einen bestimmten Markt. Zum Beispiel habe ich eine Reihe von Tests mit einem zufälligen Eintrag Handelssystem durchgeführt. In diesen Artikeln: zufällige Eingabe und zufällige Eintragung sowie technische Indikatoren. Diese Tests haben mir gezeigt, dass im EUR / USD-Markt ein Zufallserfassungssystem rentabel sein kann. Ich gehe nicht, ein gelegentliches Zugangssystem zu handeln, aber ich werde die Grundregeln, wie einen nachlaufenden Anschlag als Teil meines täglichen Handelns im EUR / USD verwenden. Mit Microsoft Excel Excel ist sehr zugänglich und die meisten Menschen kennen ihren Weg um die Software. Es ist sehr benutzerfreundlich und es gibt eine riesige Menge an Informationen online verfügbar über die Verbesserung der Excel-Fähigkeiten. Handelsstrategien werden mit logischen Anweisungen programmiert. Excel ist eine der einfachsten Umgebungen zu programmieren. Eine große Anzahl von technischen Indikatoren kann programmiert werden und die Handelslogik kann so einfach oder kompliziert wie nötig sein. In meinem Amazon Kindle eBook Ich zeige, wie Excel verwendet werden, um Ihre eigenen Backtest-Tabellen zu entwickeln. Wenn Sie auf der Suche nach einer Tabelle sind, können Sie diese auch direkt erwerben: Kaufen Sie Excel Spreadsheets. Lernen zu handeln ist ein langsamer Prozess als die meisten von uns möchten. Doch durch die Verwendung einiger der Ideen in dem Artikel ist es möglich, um es zu einem schnelleren (und viel weniger teuren) Prozess. Share this: Zurück Testing Trader Excel Kaufen Sie heute (unten) und senden Sie uns Ihre Bestell-ID und Anspruch über 70,00 im Wert von FREE-Software-Back-Tests Excel wird nur als Teil des Trader Excel-Paket Besuchen Sie Entwickler-Website für mehr wie diese Back-Testing Excel , Teil von Trader Excel Package, ist ein Add-in für Back-Test-Trading-Strategien in Microsoft Excel. Es ermöglicht Ihnen, zu testen und zu bewerten end-of-day Handelsstrategien mit historischen Daten. Benutzer können VBA (Visual Basic für Applikationen) verwenden, um Strategien für Back Testing Excel zu erstellen. Allerdings ist VBA-Kenntnisse optional - zusätzlich zur Verwendung von VBA-konstruierten Handelsregeln können Sie Handelsregeln in einer Tabelle mit Standard-vorgefertigten Back-Test-Codes erstellen. Back-Testing Excel Details Back-Testing Excel unterstützt erweiterte Funktionen wie Pyramiding (Änderung der Positionsgröße während eines offenen Handels), Kurz - / Langpositionsbegrenzung, Provisionsberechnung, Equity Tracking, Out-of-Money-Controlling, Kauf / Verkaufspreiskonfiguration (Sie können bei Heute s oder Tomorrow s Open, Close, High oder Low Preise handeln). Diese Funktionalität ermöglicht es Ihnen, Back Testing Excel zu erstellen erstellt informative und sehr detaillierte Strategie Test Performance-Berichte. Jeder Bericht hat sieben Registerkarten: Zusammenfassender Bericht - die wichtigsten Back-Testergebnisse in einer kompakten Form Data Series Report - Trades, Equity und Gewinn / Verlust-Dynamik in Tabellen - und Chartformaten angezeigt Trades Report - Trades gruppiert nach Positionen Trades (chronologisch) Bericht - Trades in chronologischer Reihenfolge Signals Report - alle Signale, die durch eine Strategie und ihre Ergebnisse erzeugt werden (Auftrag bearbeitet oder nicht) Settings Report - alle Konfigurationseinstellungen Strategy Code Report - enthält den Rohstrategie-Code. AutoFiltering Die Trades, Trades (chronologisch) und Signals-Berichte verfügen über eine AutoFiltering-Option, die, wenn implementiert, mehr verfeinerte Berichte erzeugen kann. Das Filtern ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, eine Teilmenge von Daten in einer Liste zu finden und zu bearbeiten. Eine gefilterte Liste zeigt nur die Zeilen an, die die Kriterien erfüllen, die Sie für eine Spalte angeben. Im Gegensatz zur Sortierung ordnet die Filterung keine Liste an. Stattdessen werden Zeilen, die nicht angezeigt werden sollen, vorübergehend ausgeblendet. Wenn Sie AutoFilter aktivieren, erscheinen Pfeile rechts neben den Spaltenbeschriftungen in der gefilterten Liste. AutoFilter kann beispielsweise verwendet werden, um nur kurze Trades, gewinnbringende Trades oder Trades, die nach einem bestimmten Datum ausgeführt werden, oder nur die Signale anzuzeigen, die zu Trades führten. Features Zusammenfassung: Einfache Strategieerstellung Strategie-Code kann mit Excel oder VBE (Visual Basic Environment) entwickelt werden 7-seitige informative und detaillierte Strategie Test Performance Report Equity Tracking (Anfangskapital und Provisionen) Separate Long - und Short-Position Einschränkungen Pyramiding Unterstützung Backtest eines Handels Strategie, Back-Testing Excel iteriert durch alle Zeilen der historischen Daten und führt Strategiecode für jede Datenzeile aus. Der Strategiecode besteht aus diesen Grundbausteinen: Erzeugt Sell Signal Day ist eine Tagesreferenz zu vorherigen Tagen in diesem Format: Heute - N. Zum Beispiel CL (Heute - 1) wird gestern s Schlusskurs CL (heute) oder CL zurückgeben Wird heute S Schlusskurs zurück. UpperCell ist eine obere Zelle (die Zelle mit einem Label) in der Spalte der Werte, die Sie in Ihrem Strategiecode verwenden möchten. Zum Beispiel ist RNG (Zelle NumberOfShares die Anzahl der Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. SonderOrder ist der Befehl zum Kauf / Verkauf zu Sonderpreisen, anders als Standardwert. Zum Beispiel wird Kauf (100,) Befehl führt einen Kaufauftrag aus Back-testing Prinzipien Es gibt zwei Möglichkeiten, Strategien zu entwickeln: Trading-Regeln werden in einer Tabellenkalkulation programmiert, dies ist zeitaufwendiger, erfordert aber kein spezielles Wissen - nur Grundkenntnisse von Microsoft Excel Handelsregeln werden mit VBA (Visual Basic für Applikationen) programmiert und in einem speziellen Modul einer Arbeitsmappe gespeichert, was weniger Zeit in Anspruch nimmt, aber grundlegende Kenntnisse der VBA benötigt Wir können diese Regel auf zwei Arten realisieren: 1. Programmieren Sie die Handelsregel mit Hilfe einer Kalkulationstabelle. Wie Sie sehen können, befindet sich die Regel IF (B2) in jeder Zelle und produziert den Kauf / Verkauf von Signalen Back Testing Excel-Code, der für diese Strategie generiert wird, kann wieder verwendet werden, um Kauf / Verkaufssignale in anderen Tabellen zu erzeugen. 2. Programmieren Sie die Handelsregel mit VBA. Es gibt keine Regeln in der Kalkulationstabelle, nur historische Daten. Trading-Regeln werden mit VBA geschrieben und gespeichert in einem speziellen Modul Back-Testing Excel wird nur als Teil des Trader-Excel-Paket verkauft Besuchen Sie Entwickler-Website für mehr wie dies Lassen Sie mich anfangen zu sagen, dass ich nett genug, mir zu helfen, wie man lernen Verwenden Sie R zum Testen. Mit all dem im Sinn, dachte ich, ich d durchlaufen, was ich denke, die vier grundlegenden Schritte bei der Herstellung eines Backtest in Excel. Beachten Sie, dass die Kern-Excel-Datei wurde nicht von mir erstellt - es wurde von Jared erstellt bei CondorOptions (ein anderer muss lesen, wenn Sie ihm nicht folgen). Schritt 1: Holen Sie sich die Daten Der erste Schritt ist, um Ihre Marktdaten in Excel zu bekommen. Es gibt zwei grundlegende Ansätze für diese ll müssen wieder herunterladen, dass historische Daten und dann kopieren und fügen Sie entweder den gesamten Dataset oder eine Teilmenge, um Ihre Strategie zu aktualisieren. Der zweite Ansatz ist die Verwendung von Code zu gehen grab Daten automatisch aus Yahoo Finance. Viele Leute haben geschrieben VBA für das Tun nur dieses d empfehlen AnalyzerXL, wie es die meisten Flexibilität und Optionen bietet. Wie Sie diese Daten in Excel speichern ist bis zu Ihnen ll wollen, dass sie auf einem separaten Arbeitsblatt, um das Scrollen zu minimieren und machen es einfach zu aktualisieren. Schritt 2: Erstellen Sie Ihre Indikator Nun, dass wir jeder Teil der Berechnung teilnehmen. Eine schöne Sache über die Arbeit mit Excel ist, dass es Sie wirklich darüber nachdenken, wie ein Indikator aufgebaut ist. Es kann viel zu einfach, in diesen Tagen, zu werfen und Indikator, ohne zu verstehen, wie es tatsächlich funktioniert. Die abschließende Indikatorspalte DVI ist eine gewichtete Summe der DVI-Größen - und DVI-Streckspalten. Ich d auch beachten, dass AnalyzerXL auch eine große Anzahl von Indikatoren vordefiniert, um Backtesting einfacher machen, und es gibt andere Add-ons für Excel, die ähnliche Funktionalität bieten. Schritt 3: Konstruieren Sie Ihre Handelsregel Nachdem Sie ein Kennzeichen haben, müssen Sie Ihre Handelsregeln konstruieren. Schritt 4: Die Handelsregeln / Eigenkapitalkurve Hier gibt es viele verschiedene Ansätze, aber was Sie sehen können, ist in diesem Beispiel (die Berechnung ist in der re nicht lang oder kurz oder variable Position Sizing im Gegensatz zu nur all-in lang oder kurz In diesem Beispiel ist ein einfacher Weg, es zu tun. Werten Sie einen Anfangswert von 10.000 und dann inkrementieren oder dekrementieren, dass, ob oder ob wir nicht lange oder kurz am Ende des vorherigen Tages, und ob wir richtig waren oder nicht Funktion bilden wir dies mit den Worten: Wenn lange, dann mehrere der vorherigen Tag wieder mit Bargeld hier, aber Sie könnten problemlos rohe Prozentsätze anstelle eines Barwertes. Was sie davon ausgehen, gibt es keine Kosten / Provision für den Handel Hochfrequenz-Swing-Systeme wie diese, könnten die Provisionen haben einen großen Einfluss auf die Lebensfähigkeit einer bestimmten Strategie. Danke und wieder, AnalyzerXL bietet eine große Anzahl von Berichten Optionen als Teil des Pakets. Das ist ein grundlegender Überblick über Backtesting In Excel - hoffen, dass Sie alle finden es nützlich

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