Dual Binary Option Preisgestaltung

Binary Option Was für eine binäre Option Eine binäre Option ist, oder Asset-oder-Nichts-Option, ist Art der Option, in dem die Auszahlung strukturiert ist, entweder eine feste Höhe der Entschädigung, wenn die Option im Geld ausläuft. Oder gar nicht, wenn die Option aus dem Geld ausläuft. Der Erfolg einer binären Option basiert also auf einem Ja oder Nein-Satz, also binär. Eine binäre Option automatisch ausübt, dh der Optionsinhaber hat nicht die Wahl, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN Binäre Option Anleger können aufgrund ihrer scheinbaren Einfachheit binäre Optionen attraktiv finden, zumal der Anleger im Wesentlichen nur ahnen muss, ob etwas Bestimmtes geschieht oder nicht. Beispielsweise kann eine binäre Option so einfach sein, dass der Aktienkurs der ABC Company am 22. November um 10:45 Uhr über 25 liegt. Wenn ABCs Aktienkurs 27 zum vereinbarten Zeitpunkt ist, wird die Option automatisch ausgeübt und der Optionsinhaber erhält einen voreingestellten Betrag an Bargeld. Unterschied zwischen Binary und Plain Vanilla Optionen Binäre Optionen unterscheiden sich erheblich von Vanille-Optionen. Plain Vanilla Optionen sind eine normale Art von Option, die keine besonderen Funktionen. Eine Plain-Vanilla-Option gewährt dem Inhaber das Recht, einen Basiswert zu einem bestimmten Preis am Verfallsdatum zu kaufen oder zu veräußern, der auch als europäische Standardoption bekannt ist. Während eine binäre Option hat besondere Merkmale und Bedingungen, wie bereits erwähnt. Binäre Optionen werden gelegentlich auf Plattformen gehandelt, die von der Securities and Exchange Commission (SEC) und anderen Regulierungsbehörden reguliert werden, werden aber höchstwahrscheinlich über das Internet auf Plattformen gehandelt, die außerhalb der Vorschriften existieren. Da diese Plattformen außerhalb von Regulierungen tätig sind, sind die Anleger ein höheres Betrugsrisiko. Umgekehrt sind Vanille-Optionen in der Regel geregelt und an wichtigen Börsen gehandelt. Zum Beispiel kann eine binäre Option Handelsplattform verlangen, dass der Investor eine Summe Geld einzahlen, um die Option zu erwerben. Wenn die Option ausläuft out-of-the-money, was bedeutet, der Investor wählte den falschen Vorschlag, kann die Handelsplattform die gesamte Höhe der hinterlegten Geld ohne Rückerstattung zur Verfügung gestellt. Binäre Option Real World Beispiel Nehmen Sie an, dass die Futures-Kontrakte auf den Standard Poors 500 Index (SP 500) mit 2.050,50 gehandelt werden. Ein Investor ist bullisch und glaubt, dass die wirtschaftlichen Daten, die um 8.30 Uhr veröffentlicht werden, die Futures-Kontrakte über 2.060 bis zum Ende des aktuellen Handelstages drängen werden. Die binären Call-Optionen auf den SP 500 Index-Futures-Kontrakten legen fest, dass der Anleger 100 erhalten würde, wenn die Futures nahe über 2.060, aber nichts, wenn es unten schließt. Der Anleger kauft eine binäre Call-Option für 50. Daher, wenn die Futures schließen über 2.060, hätte der Investor einen Gewinn von 50 oder 100 - 50.Excel Spreadsheets für binäre Optionen Dieser Artikel stellt binäre Optionen und bietet mehrere Preiskalkulationen. Binäre Optionen geben dem Eigentümer eine feste Auszahlung (die nicht mit dem Kurs des Basiswertes variiert) oder gar nicht. Die meisten Binär-Optionen sind im europäischen Stil diese werden mit geschlossenen Formeln aus einer Black-Scholes-Analyse abgeleitet, wobei die Auszahlung bei Verfall ermittelt. Bargeld oder Nichts amp Asset oder Nothing Optionen Binäre Optionen können entweder Cash oder Nothing oder Asset oder Nothing sein. Ein Cash oder Non Call hat eine feste Auszahlung, wenn der Aktienkurs über dem Basispreis bei Verfall liegt. Ein Bargeld oder nichts hat eine feste Auszahlung, wenn der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegt. Wenn der Vermögensgegenstand bei Verfall über dem Streik gehandelt wird, ist die Auszahlung eines Vermögenswertes oder oder Nichtanrufs gleich dem Vermögenspreis. Umgekehrt hat ein Vermögenswert oder nichts einen Auszahlungsbetrag, der dem Vermögenswert entspricht, wenn der Vermögenswert unter dem Ausübungspreis notiert. Diese Excel-Tabelle Preise Bargeld oder Nichts amp Asset oder Nichts Optionen Zwei-Asset Cash-or-Nothing Optionen Diese binären Optionen werden über zwei Vermögenswerte festgesetzt. Sie haben vier Varianten, basierend auf der Beziehung zwischen Spot - und Streikpreisen. hoch und hoch . Diese zahlen nur, wenn der Basispreis beider Vermögenswerte unter dem Kassakurs der beiden Vermögenswerte auf und ab liegt. Diese zahlen nur, wenn der Kassakurs eines Vermögenswertes über seinem Ausübungspreis liegt und der Kassakurs des anderen Vermögenswertes unter seinem Ausübungspreis liegt oder nicht angerufen wird. Diese zahlen einen vorbestimmten Betrag des Kassakurses der beiden Vermögenswerte ist über ihrem Ausübungspreis Bargeld oder nichts gesetzt. Diese zahlen einen vorbestimmten Betrag, wenn der Kassakurs beider Vermögenswerte unter dem Streikprie liegt. Die folgenden Excel-Kalkulationstabelle berechnet alle vier Varianten anhand der von Heynen und Kat (1996) vorgeschlagenen Lösung. C-Brick-Optionen werden aus vier zwei-Asset-Cash-oder-nichts Optionen konstruiert. Der Inhaber erhält einen vorgegebenen Geldbetrag, wenn der Preis des Vermögens A zwischen einem oberen und einem unteren Streik liegt und wenn der Preis des Vermögens B zwischen dem oberen und dem unteren Streik liegt. Supershares Supershare Optionen basieren auf einem Portfolio von Vermögenswerten mit Aktien, die gegen ihren Wert ausgegeben werden. Supershares zahlen einen vorbestimmten Betrag, wenn der Basiswert zwischen einem oberen und einem niedrigeren Wert bei Verfall festgesetzt wird. Der Betrag ist in der Regel ein fester Anteil des Portfolios. Supershares wurden von Hakansson (1976) eingeführt und werden mit den folgenden Gleichungen bewertet. Gap-Optionen Eine Gap-Option hat einen Auslöserpreis, der bestimmt, ob die Option ausgezahlt wird. Der Ausübungspreis bestimmt jedoch die Höhe der Auszahlung. Die Auszahlung einer Gap-Option wird durch Differenz zwischen dem Vermögenspreis und einer Lücke bestimmt, solange der Vermögenspreis über oder unter dem Ausübungspreis liegt. Der Preis und die Auszahlung einer europäischen Style-Gap-Option werden durch diese Gleichungen gegeben, wobei X 2 der Ausübungspreis ist und X 1 der Auslöserpreis ist. Betrachten Sie eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 30 und einem Lücke-Streik von 40. Die Option kann ausgeübt werden, wenn der Vermögenspreis über 30 liegt, zahlt aber nichts, bis der Vermögenspreis über 40 liegt. Download Excel Spreadsheet to Price Gap Options Leave A Reply Cancel reply Wie die kostenlose Spreadsheets Master Knowledge Base Aktuelle BeiträgeDouble Binär-Optionen Doppelte Binär-Optionen beinhalten zwei Vermögenswerte und ermöglichen es dem Spekulanten, seine direktionale Ansichten auf jede während des Prozesses immer eine weit höhere Rendite als durch den Handel separat. Die vier Arten von Double Binary Options gewinnen, wenn: S 1 amp S 2 die zugrundeliegenden Preise von Asset 1 und Asset 2 sind, während K 1 und K 2 ihre jeweiligen Basispreise sind. Sollte eine oder beide der oben genannten Bedingungen nach Ablauf der Strategie nicht erfüllt werden, dann setzt die Strategie auf Null. Die Preisformeln für die oben genannten Strategien wurden von Kat und Heynon 1 vorgeschlagen. Der Rest dieses Abschnitts konzentriert sich auf den Double Call, wobei der Leser eingeladen wird, die Analyse auf die drei verbleibenden Wetten anzuwenden. Doppelte Binäroptionen Pricing Double Binäre Optionen verlangen, dass beide Elemente der Wette erfolgreich sind, um zu gewinnen, weshalb der Double Call sowohl S 1 als auch S 2 benötigt, um über ihren jeweiligen Schlägen von K 1 und K 2 zu beenden, wie in Tabelle 1 Tabelle 4 dargestellt In der Tabelle stellen die drei Kreuze die anderen drei Double Binary Options (CallPut, PutCall und Double Put) gewonnenen Szenarien dar, und die Gesamtwahrscheinlichkeit aller vier Wetten muss zu einem kommen. In gleicher Weise müssen die beiden Zellen über S 1 gt K 1 der Wahrscheinlichkeit eines Vanilla-Aufrufs mit zugrunde liegendem S 1 entsprechen und mit K 1 schlagen. Double-Call-Preisprofile im Zeitverlauf Abb. 1a-c zeigen, wie sich die Preisprofile im Laufe der Zeit ändern, von 25 Tagen auf 1 Tag mit folgendem Ergebnis: Abbildung 1a veranschaulicht das 25 Tage bis Ablaufprofil, wobei bei S 1 S 2 102.00 der Wert Der Double Call ist immer noch weniger als 100, obwohl beide Vermögenswerte sind zwei volle Punkte in-the-money. Bei S 1 oder S 2 98.00 hat die Strategie einen beizulegenden Zeitwert von 5.65. Wie die Theta-Kicks zeigen, zeigt Abbildung 1b, dass der Double Call bei S 1 S 2 102.00 bei S 1 und / oder S 2 98.00 maximal 100 Punkte erreicht hat und die Strategie nicht wert ist. Das untere Profil von 1c beschreibt einen sehr schmalen Korridor, bei dem der beizulegende Wert nicht gleich 0 oder 100 ist. Bei Verfall ist das Profil diskontinuierlich mit zwei separaten Plateaus, eines bei einem Wert von 100, wobei S 1 gt K 1 und S 2 gt K sind 2 und anderen bei Null an allen anderen Kombinationen von S 1 und S 2. Diese Strategie kann ein besonders hohes Gearing für Spekulanten bieten, die Prognosen für zwei separate Vermögenswerte innerhalb eines Instruments kombinieren möchten. Eine doppelte Wette auf zwei Rennpferde, die in verschiedenen Rennen laufen, würde mit einem Double Call mit rho 0 übereinstimmen, obwohl ein Horserace-Fan zweifellos behaupten würde, dass Faktoren wie beider Pferde die gleichen Streckenverhältnisse bevorzugen, gleiche Jockeys, Wetter etc. Kann sich auch auf rho auswirken. Doubles erfordern im allgemeinen die Eingabe von drei individuell beurteilten Variablen, d. H. 1. 2 und, was durchaus eine erhebliche Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von einem Marktmacher zur anderen verursachen könnte. Folglich wäre es nicht überraschend, wenn die Marktmacher in einer breiteren Geld - / Briefspanne aufbauen würden, als dies ihre Norm wäre. Dies würde nicht nur den Marktmachern mangelnde Sicherheit bei der Bewertung des beizulegenden Zeitwerts der Strategie widerspiegeln, sondern auch das nachfolgende Risikomanagement der Position, wenn eine dieser drei Variablen, rho, völlig unhedgeable ist. Ein Querschnitt des Graphen ist in Fig. 2 gezeigt, wobei S & sub2; Bei S2 100 ist das Profil auf einen Maximalwert von 50 begrenzt, da das Profil, auch als S 1, demjenigen eines 100 binären Rufes mit darunterliegendem S 2 100 entspricht, was 50 wert ist. Double Call und Theta In den Fig. 3a-c Der Bereich, in dem S & sub1; lt & sub0; & sub0; und / oder S & sub2; lt & sub1; & sub0; ein negatives Theta aufweist, wenn der Wert des out-of-the-money Double Call über die Zeit fällt. Wenn die Zeit bis zum Verfall auf 1 Tag fällt, wird das Theta zunehmend negativ, wobei S & sub1; und S & sub2; gerade unter K & sub1; bzw. K & sub2; liegen. Alternativ ist das Theta unmittelbar über S 1 S 2 100 scharf positiv. Anschließend kehrt theta auf Null zurück, da sowohl S 1 als auch S 2 so weit im Geld sind, dass der Double Call 100 ist und nicht höher gehen kann. Abbildung 3b Abbildung 3c Die Thetas, wie die Konturen in Abbildung 3 veranschaulichen, bestimmen für diejenigen, die investieren, um im Laufe der Zeit Zerfall die Bereiche zu kaufen und / oder zu verkaufen. Zum Beispiel ist in 3b der Hotspot eine halb-elliptische Form mit Theta (gemäß der Legende) zwischen 10-15. Dieser Bereich zeigt sowohl S 1 als auch S 2, um im Geld zu sein, so dass, obwohl das positive Theta könnte es weg geben, ist es notwendig, die Double Call an dieser Stelle zu kaufen. Aber das ist ein vorübergehender Handel. Sollte entweder S 1 oder S 2 aus dem Geld gleiten, dann wird das Theta scharf negativ und das Kriterium für den Handel wird alternativ beeinträchtigt, wenn entweder S 1 oder S 2 tiefer in das Geld reisen, dann wieder das Theta fällt Weg von der heißen Stelle und der Handel sollte verlassen werden. Die Verwendung von Vanilla-Binäranrufen schafft Probleme, da die Risikoumkehrung immer eine Bedrohung darstellt, mit Doubles ist das Risiko sogar noch größer. Double Call und Vega In den folgenden Beispielen ist die Vega für Asset1 dargestellt, wobei 2 bei Konstante 5 konstant bleibt. Abbildung 4a Die Vega für Asset 1 mit Asset 2s implizierten Volatilitätskonstanten bei 5 zeigt positive Vega unter dem Strike und negativ oben. Wenn ein Querschnitt des Graphen bei S & sub2; & sub1; & sub0; genommen wurde, wäre das Profil sehr ähnlich zu dem des Vanilla Binary Call vega. Im Laufe der Zeit ändert sich der Absolutwert der Vega nicht wesentlich (alle drei Abbildungen haben die Skalierung zwischen 0,6), obwohl die Profile gegenüber S 1 schmaler werden. Abbildung 4b Abbildung 4c Double Call Deltas Double Call Deltas sind immer positiv. Jeder Bestandteil hat sein eigenes Delta, und 5a - c zeigt Deltas für Asset 1. Bei S1 100 erfolgt der gleiche Steeffekt wie bei einem at-the-money Binär-Aufruf, und wieder ähnelt der Querschnitt bei S2 100 dem Delta der Vanilla Binary Call. Abbildung 5a Wie aus den Änderungen in den Skalen der Graphen ersichtlich ist, verursacht das Delta dem Marktmacher die gleichen Probleme, wie die Zeit bis zum Ablauf der Delta-neutralen Absicherung zunehmend schwieriger wird als am letzten Tag, an dem am Anfang des Jahres Tag ist das Delta für das at-the-money bereits 1,5 und steigt deutlich an. Abbildung 5b Abbildung 5c ​​Doppelte Gammas Die Gamma für S 1 ist null oder positiv, während S 1 lt 100 und positiv oder negativ für S 1 gt 100. Bei S1 100 gamma ist Null. Abbildung 6a Wie immer Gamma (zusammen mit Theta und Vega) hat die üblichen Risiken Umkehr Probleme. Abbildung 6b Abbildung 6c Double Call und Rho Der folgende Abschnitt enthält S2 100.00, während S1 und rho die Variablen sind. Das erste Merkmal von 7a - c besteht darin, dass der Fair Value des Double Call niemals 50 übersteigt, da der Preis eines der Vermögenswerte auf den Ausübungspreis von 100,00 beschränkt ist. Bei S 1 wäre die Strategie nur noch höchstens 50 wert. Abbildung 7a Bei S 1 100.00 und 1.0 ist der Doppelruf wertlos, da jede Aufwärtsbewegung in S 1 mit einer gleichen Abwärtsbewegung in S 2 verbunden ist. Bei S1 100.00 und 0.0 wäre ein Profilquerschnitt ähnlich dem Binärruf mit S K 100.00. Ein weiteres Merkmal der Wechselwirkung von Zeit und Rho ist, daß mit der Zeitverminderung die Wirkung von rho abnimmt. Dies spiegelt sich im unteren der Diagramme wider, wo die Draufsicht des Preises ein schmaleres und senkrechteres Preisprofil zeigt, wenn rho im Bereich von 1 bis 1 liegt. Als t0 wird das Profil für 1 rho 1 zu einem Vanilla-Binärruf mit SK 100.00 . Was die Profile der Fig. 7 veranschaulichen, ist, dass rho selbst ein Delta hat, aber da rho selbst nicht entnehmbar ist und ein durch statistische Analyse (wie historische Volatilität) vorgegebener Begriffswert ist, hat ein solches Delta einen begrenzten Wert. Durch die Absicherung des dahinter liegenden Basiswerts in einer Delta-neutralen Weise ist es so nah, wie man es in Bezug auf eine einfache Hedge von rho bekommt, obwohl durch die Verwendung von Optionen, sowohl konventionelle als auch binäre, ein begeisterter rho-neutraler Spekulant möglich sein wird Effizienter abbauen, (vielleicht). Abbildung 7b Abbildung 7c Double Double Call Jede Version von Doubles ist eine weitere Variante eines Themas. Noch einmal sollten die Abrechnungspreise 0, 40 und 100 mit Streiks K 11 sein. K 12 und K 21. K 22 der Aufruf von Every Call wäre dann: Everyway Double Call 0.4 x Double Call (K 11, K 12) 0.6 x Double Call (K 21, K 22) Abbildung 8a Als Zeit bis zum Erlöschen erodieren die gekrümmten Konturen von Fig Quadratischen Konturen von Fig. 8c, wo es die klare Umrisse der drei getrennten Plateau gibt, die die Losing-Wette definieren, den Platz mit einem Abrechnungspreis von 40 und den endgültigen Gewinn, bei dem S1gt K21 und S2gtK22 sind. Abbildung 8b Abbildung 8c Doppelte Anwendungen In den meisten Fällen werden die Doubles für rein spekulative Absicht verwendet werden, d. h. Gold ist über 1775 (aktueller Preis 1750) und Brent Rohöl ist über 110 (aktueller Preis 110) in 25 Tagen Zeit. Unter der Annahme von Volatilitäten von 20 und 25 für die jeweiligen Produkte wäre der Preis für den Gold-Vanilla-Binär-Aufruf 38,32 und der Öl-Binär-Aufruf 23,82. Eine 10 / pt Wette würde einen maximalen Nachteil von 621,40 mit einem potenziellen Gewinn 1 378,60 mit einem Gewinn von 122 schaffen. Abbildung 9a Unter der Annahme eines Gold / Öl-Korrelationskoeffizienten von rho 0 würde derselbe Doppelruf 9.13 betragen, was bedeutet, dass ein Händler 68.06 / pt kaufen kann und dasselbe Abwärtsrisiko wie die beiden oben genannten Einzelanrufe hat. Die Oberseite ist 6,185, die einen 895 Gewinn herstellt. Der Nachteil ist, dass mit den einzelnen Wetten entweder unabhängig gewinnen können einen Gesamtgewinn zu schaffen, während mit dem Double Call beide müssen gewinnen, um zu vermeiden, den Aufwand zu verlieren. Noch einmal die Wahl kocht auf die Händler Stärke der Meinung und Risikoprofil, welche Alternative sie wählen. Das Gold / Öl-Beispiel eignet sich für eine weitere Verwendung. Über rho wird als Null angenommen, wobei die impliziten Volatilitäten von Gold und Öl aus dem Markt für Vaninahilfsoptionen stammen, was sich wiederum wahrscheinlich aus dem herkömmlichen Optionsmarkt ergeben hat. Wenn man der Meinung war, dass Gold und Öl positiv korreliert sind, dann könnte man den Doppelruf kaufen und die einzelnen Gold - und Öl-Binärrufe verkaufen. Bei 1750 ist der Gold 1775 Binary Call im Wert von 38,32, während bei 110 der Öl 115 Binary Call 23,82 wert ist, plus der Double Call ist 9,13 wert. Ein Kauf von 100 Double Calls würde eine Investition von 9.126,98 erfordern, die grob durch einen Verkauf von 15 Gold und Öl Binary Calls abgerufen werden kann: 100 Double Calls 9,13 weniger 15 Gold Calls 38,32 weniger 15 Oil Calls 23,82 -19,1 Unter der Annahme einer Tickgröße von 10 / Pt das PampL-Profil ist in Fig. 9b dargestellt. Abbildung 9b Wenn Gold und Öl einen Rho 1 hatten, dann würde die damit verbundene Preisaktion von Gold und Öl auf einer geraden Linie von Gold 1.500, Öl 105 zu Gold 2.000, Öl 115 laufen, dh eine gerade Linie, die von links unten nach oben läuft Rechts des unteren Graphen von Fig. 9b. In der Tat, die Kombination der Preise deckt die profitable Bereiche des PampL-Profil und als solche der Strategie wäre eine würdige für den Handel rho. Eine weitere interessante Anwendung für diese Doubles ist als Out-Performance-Wetten. Zum Beispiel ist die FTSE100 Trading bei 6.120 und Vodafone ist 1.36. Ein Händler glaubt, dass der Markt nach oben, aber auch denkt, dass Vodafone wird den Markt unterbieten. Die implizite Volatilität von FTSE100 ist 15 und Vodafone 20 und es gibt keine Ex-Dividende Termine in der offing. Der Händler entscheidet sich, die 6.200 / 1.40 CallPut mit 30 Tagen zum Verfall zu kaufen. Diese CallPut gewinnt die Bereitstellung bei Verfall FTSE100 ist über 6.200 und Vodafone ist unter 1,40. Die Strategie lautet 26,25 auf der Annahme, dass es einen Null-Korrelationskoeffizienten gibt, aber in diesem Fall würde rho nicht gleich Null sein. Warum für einen Start Vodafone für 6, sagen wir, der FTSE100-Index, sondern darüber hinaus, da es wahrscheinlich eine positive Korrelation mit vielen der einzelnen Bestandteile des FTSE100-Index ist, wird Rho höher sein als 6. Fetisch und Vodafone haben Ein rho von 0,6, dann fällt der Wert der Wette nun auf 18,52, da die Wahrscheinlichkeit von Vodafone, die über 1,40 Konditional auf FTSE100 schließt über 6.200 zu schließen, nun die Schaffung einer größeren Wahrscheinlichkeit einer verlierenden Wette gestiegen ist. Sollte FTSE 6.200 und Vodafone unter 1,40 bleiben, gibt die Strategie einen Gewinn von 340 zurück. Zusammenfassung 1. Sie sind nicht pfadabhängig und eignen sich daher zum Vergleich mit einzelnen binären Anrufen und Puts. In der Tat ist es durchaus denkbar, für einen Händler mit einer Doppel-Position, um jede Seite mit Binär-Anrufe und Puts zu hecken. 2. Rho ist ein kritisches Element bei der Bewertung von Doppelwetten und das Maß des Korrelationskoeffizienten liefert Probleme, die mit der Bewertung der historischen Volatilität vergleichbar sind, d. h. welcher Zeitrahmen angemessen ist und wie oft innerhalb dieses Zeitrahmens Proben genommen werden sollen. 3. Double Calls und Puts sind Strategien für den anspruchsvolleren Trader, der glaubt, dass sie das zukünftige Preisniveau von zwei Vermögenswerten prognostizieren und damit die günstigeren Chancen ernten können. 4. Doubles können auch verwendet werden, um die Ansicht zu unterstützen, dass ein Vermögenswert, der Mitglied einer größeren Gruppe von Vermögenswerten ist, diesen Korb von Vermögenswerten unter - oder überschreiten kann. 1 Heynan, R. C. Und H. M.Kat (1996): Brick von Brick, Risk Magazine 2 Espen Gaarder Haug, der komplette Leitfaden zur Option Preisformeln ISBN 0-7863-1240-8Dual binäre Optionen Preis ru. 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